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股指期货的四大套利交易类型都有什么？

时间：2019-10-22 09:40 上海期货开户期货开户网

摘要：欢迎您的咨询，电话股指期货期现套利成功的前提是，投资者能够合理地确定股指期货当前的价格。跨市套利是利用两个市场反映同一地区经济发展的股票指数对应股指期货合约价格的......

　　欢迎您的咨询，电话股指期货期现套利成功的前提是，投资者能够合理地确定股指期货当前的价格。跨市套利是利用两个市场反映同一地区经济发展的股票指数对应股指期货合约价格的趋同性进行套利。5不同交割月份的期货价格之间存在一定的关联，7成份股红利、借贷资金成本差异、交易成本等因素都会对之产生影响，从而导致股指期货价格围绕股票指数存在一个无套利带，只有当股指期货价格突破这个无套利带的时候，才能进行跨期套利。所谓跨指数套利，对应的是商品期货的跨商品套利。当期货价格偏低时，卖出类似沪深300成份股的组合，2买入相应比例沪深300股指期货。通常这些品种在各交易所间的价格会有一个稳定的差额，通过历史统计分析能合理地判断两市股指期货价格的区间。3由于市场不存在完全相同的股指期货在不同的两个市场上市的情况，因此与商品期货中同样的标的物在不同市场上市交易的情况有本质区别。跨期套利是指在同一市场同时买入和卖出同种商品或股指期货不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这两个交割月份的合约对冲平仓获利。郑州期货开户网为满足广大期货投资人的开户需求，为您提供期货开户条件和期货怎么开户的问题解答，更有股指期货开户方面的一对一指导，郑州期货开户还提供免费的开户体验，机构级期货开户低手续费，商品期货、51原油期货统统只加1分钱，股指万0.01，恪尽职守，7方能诠释我们服务体系的价值初心。因此，这里的跨指数套利，指的是在同一市场内上市的、标的为不同现货指数的两个股指期货之间的套利。两个市场比如新加坡中国A50指数期货和中国沪深300股指期货，由于股市信息获得的时效性、准确性以及心理预期的不同，两市同样反映中国经济整体走势，但股指期货价格的走势可能会不同，从而产生套利机会。4一旦这些差额发生短期变化，21交易者就可以通过这两个市场间进行套利交易，购买相对低的合约，卖出相对高的合约，等待两者之间的价差恢复到合理水平时双向平仓获利。沪深300股指期货的套利原则是：当期货价格偏高时，买入类似沪深300成份股的组合，卖出相应比例沪深300股指期货；跨期套利交易是围绕同种期货合约不同交割月份的价差而展开的。跨期套利分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利三种模式。